Past seminars

1 Sessions in 2014

• Gonçalo Reis (School of Mathematics, University of Edinburgh, UK)
  Securitization and equilibrium pricing under relative performance concerns. (8/10/14)

3 Sessions in 2013

• Gonçalo Reis (Technische Universitat, Berlin)
  Root's barrier, viscosity solutions of obstacle problems and reflected FBSDEs. (19/4/13)
• Maria João Domingues (CEMAPRE/BPI)
  Análise e Controlo de Risco II. (15/4/13)
• Maria João Domingues (CEMAPRE/BPI)
  Análise e Controlo de Risco I. (14/2/13)

6 Sessions in 2012

• Eva Morais (CEMAPRE/UTAD)
  Discretisation of PDEs with unbounded coefficients for one spatial dimension - discretisation in space and time. (13/12/12)
• Eva Morais (CEMAPRE/UTAD)
  Discretisation of an abstract linear evolution equations of parabolic type. (6/11/12)
• Raul Narciso (CEMAPRE)
  An explicit-implicit finite difference scheme for option pricing in Lévy models. (23/10/12)
• Raul Narciso (CEMAPRE)
  Integro-differential equations for pricing options in Lévy models. (24/7/12)
• Albert N. Shiryaev (Steklov Mathematical Institute and Moscow State University)
  Classical and recent results on the stochastic differential equations. (10/7/12) pdf
• Maria Cristina da Costa (CEMAPRE/IPT)
  Optimal risk sharing in finance and insurance. (26/6/12)

5 Sessions in 2011

• Angela Slavova (Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences)
  Mathematical Model of Risk Management and their CNN Realization. (23/9/11) pdf
• João M. E. Guerra (CEMAPRE/ISEG)
  Pricing with partial integro-differential equations and Feynman-Kac type formulas. (14/4/11) pdf
• João M. E. Guerra (CEMAPRE/ISEG)
  Stochastic calculus for Lévy processes. (7/4/11) pdf
• Diana Enes (ISEG FinMath MSc Student)
  Lévy processes in Finance. (31/3/11) pdf
• João M. E. Guerra (CEMAPRE/ISEG)
  Lévy processes. (17/3/11) pdf

3 Sessions in 2010

• Tomas Bjork (Stockholm School of Economics)
  Time inconsistent stochastic control. (27/9/10)
• Fernando Gonçalves (CEMAPRE/ISEG-UTL)
  On the localization of PDE problems arising in financial option pricing. (12/3/10)
• Pablo Amster (Universidad de Buenos Aires)
  On some generalizations of the Black and Scholes model. (12/1/10)

10 Sessions in 2009

• Eva Morais (UTAD)
  The swap market models. (7/7/09)
• Eva Morais (UTAD)
  Swaps. (29/6/09)
• Eva Morais (UTAD)
  Terminal measure dynamics and existence. (1/6/09)
• Eva Morais (UTAD)
  LIBOR and swap market models II. (11/5/09)
• Eva Morais (UTAD)
  LIBOR and swap market models I. (4/5/09)
• Eva Morais (UTAD)
  The general Gaussian model. (27/4/09)
• Eva Morais (UTAD)
  The Hull White model. (30/3/09)
• Eva Morais (UTAD)
  A general option pricing formula. (23/3/09)
• Eva Morais (UTAD)
  Forward measures. (9/3/09)
• Eva Morais (UTAD)
  Changing of numeraire III. (2/3/09)

10 Sessions in 2008

• Eva Morais (UTAD)
  Changing of numeraire II. (15/12/08)
• Eva Morais (UTAD)
  Changing of numeraire I. (17/11/08)
• Eva Morais (UTAD)
  Forward rate models. (10/11/08)
• Eva Morais (UTAD)
  Some standard models. (3/11/08)
• Eva Morais (UTAD)
  Affine term structures. (20/10/08)
• Eva Morais (UTAD)
  Martingale models for the short rate. (22/9/08)
• Eva Morais (UTAD)
  Short rate models. (4/7/08)
• Eva Morais (UTAD)
  Swaps. (3/7/08)
• Eva Morais (UTAD)
  Bonds and interest rates. (17/6/08)
• Eva Morais (UTAD)
  Integral de Itô e equações diferenciais estocásticas. Aplicação às Finanças (17 sessions: Feb - May). (4/2/08)

2 Sessions in 2007

• Eva Morais (UTAD)
  Opções Americanas em tempo discreto II. (20/4/07)
• Eva Morais (UTAD)
  Opções Americanas em tempo discreto I. (23/3/07)

12 Sessions in 2006

• José Manuel Corcuera (Universitat de Barcelona)
  The martingale method in a Lévy market. (9/11/06)
• Marc Henrard (Bank for International Settlements, Switzerland)
  Gaussian HJM model: Bermudan swaptions. (16/6/06)
• Wolfgang Runggaldier (Università degli Studi di Padova, Italy)
  On filtering a model for credit risk. (15/6/06)
• Marc Henrard (Bank for International Settlements, Switzerland)
  Gaussian HJM model: introduction and bond option pricing. (14/6/06)
• Onofre Simões (ISEG - UTL)
  Análise e gestão de risco III - VaR, conclusão. Os gregos. (31/5/06)
• Onofre Simões (ISEG - UTL)
  Análise e gestão de risco II - Métodos de cálculo do VaR. (24/5/06)
• Onofre Simões (ISEG - UTL)
  Análise e gestão de risco I - Questões de linguagem: RRR e volatilidade; definição de risco; tipos de riscos financeiros; Value at Risk (VaR). (10/5/06)
• Maria do Rosário Grossinho (ISEG - UTL)
  Teoria das probabilidades e o modelo binomial II - Espaço de probabilidade finito; variável aleatória, distribuição e esperança matemática; esperança condicionada. Definições, propriedades e aplicação ao modelo binomial. (29/4/06)
• Maria do Rosário Grossinho (ISEG - UTL)
  Teoria das probabilidades e o modelo binomial I - Esperança condicionada, martingalas e processos de Markov. (26/4/06)
• Maria do Rosário Grossinho (ISEG - UTL)
  Finanças em tempo discreto III - Modelo trinomial. Considerações gerais. Casos práticos. (15/3/06)
• Maria do Rosário Grossinho (ISEG - UTL)
  Finanças em tempo discreto II - Portfolios de replicação de opções. Arbitragem. Delta-hedging. Mercados completos. (8/3/06)
• Maria do Rosário Grossinho (ISEG - UTL)
  Finanças em tempo discreto I - Modelo binomial. Casos práticos. (1/3/06)

12 Sessions in 2005

• João M. E. Guerra (ISEG - UTL)
  Equações diferenciais estocásticas III - Teoremas de existência e unicidade de soluções. O Lema de Itô na resolução de equações diferenciais estocásticas. Equações diferenciais estocásticas Lineares. (29/6/05)
• João M. E. Guerra (ISEG - UTL)
  Equações diferenciais estocásticas II - Teoremas de existência e unicidade de soluções. O Lema de Itô na resolução de equações diferenciais estocásticas. Equações diferenciais estocásticas Lineares. (22/6/05)
• João M. E. Guerra (ISEG - UTL)
  Equações diferenciais estocásticas I - Introdução. Soluções. (8/6/05)
• Manuel Guerra (ISEG - UTL)
  Integração estocástica. Lema de Itô. Soluções. (25/5/05)
• Manuel Guerra (ISEG - UTL)
  Integração estocástica. Integral de Itô. Soluções. (18/5/05)
• Manuel Guerra (ISEG - UTL)
  Integração Estocástica. Integral de Riemann e de Riemann-Stieltjes. (11/5/05)
• Onofre Simões (ISEG - UTL)
  Conceitos básicos. Martingalas. (20/4/05)
• Onofre Simões (ISEG - UTL)
  Conceitos básicos. Esperança condicionada. (6/4/05)
• Onofre Simões (ISEG - UTL)
  Conceitos básicos. Processos estocásticos; movimento browniano. (23/3/05)
• Onofre Simões (ISEG - UTL)
  Conceitos básicos. Probabilidades. (9/3/05)
• Maria do Rosário Grossinho (ISEG - UTL)
  Factos da Matemática Financeira - estruturas financeiras e instrumentos II. (22/2/05)
• Maria do Rosário Grossinho (ISEG - UTL)
  Factos da Matemática Financeira - estruturas financeiras e instrumentos I. (15/2/05)