Abstract: Em [Artzner et al.] foi pela primeira vez introduzida uma axiomática na definição de funcionais que medem o risco de uma dada posição financeira. Iremos fazer uma revisão desta axiomática incluindo a apresentação teoremas de representação dos funcionais obtidos pela mesma axiomática. Posteriormente, [Föllmer & Schied] generalizaram o trabalho anterior utilizando funcionais convexos. Iremos apresentar, ainda, resultados obtidos sobre as condições de invariância por lei, continuidade superior e de comonotonicidade. Por último, falaremos de integrais de funções de quantil construídas a partir de uma probabilidade distorcida e a sua aplicação em funcionais de risco. Referências: 1. Artzner, Philippe, Freddy Delbaen, Jean-Marc Eber and David Heath. (1999a), "Coherent Risk Measures", Mathematical Finance 9, 203-228. 2. Föllmer, H.; Schied, A. (2002). "Convex measures of risk and trading constraints", Finance and Stochastics 6 (4): 429-447.