Publications

Onofre Simões

6 Articles in international journals with referee

Hedging the longevity risk for the Portuguese population in the bond market
R. P. Carlos and O. Simões
Portuguese Journal of Management Studies 17, 63-82 (2013).

Optimal reinsurance
M. L. Centeno and O. Simões
Revista de la Real Academia de Ciencias; Serie A: Matemáticas 103, 387-405 (2009).

Positive solutions of a Dirichlet problem for a stationary nonlinear Black-Scholes equation
M. F. Fabião Ribeiro, M. R. Grossinho and O. Simões
Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications 71(10), 4624-4631 (2009).

Some notes on social security pensions and tax evasion in Portugal
O. Simões and A. S. Bragança
Intertax 34, 167-170 (2006).

Rationality and the three pillars principle: the contingency of death
O. Simões
Insurance: Mathematics and Economics 1, (1998).

Combining quota-share and excess of loss treaties on the reinsurance of n independent risks
M. L. Centeno and O. Simões
ASTIN Bulletin 21, 41-55 (1991).


2 Articles in national journals with referee

A solvency test to compare the old and the new formulae used to calculate the SS pensions in Portugal
O. Simões and A. Bragança
Boletim do Instituto dos Actuários Portugueses 43, 7-13 (2010).

Resseguro de responsabilidade civil geral: avaliação de uma estratégia
O. Simões and D. Amado
Portuguese Journal of Management Studies, (2003).


1 Articles in national journals without referee

A solvency test to compare the old and the new formulae to calculate the SS pensions in Portugal
O. Simões and A. Bragança
Boletim do Instituto dos Actuários Portugueses 70, 701-714 (2003).


2 Books - author

Investigação Operacional: Exercícios e Aplicações
C. Mourão, J. Valente, O. Simões, M. Vaz Pato and L. S. Pinto
Verlag Dashöfer, Lisboa, (2011).

Matemática Actuarial, Vida e Pensões
J. M. A. Garcia and O. Simões
Almedina, (2010).


3 Chapters in international books with referee

Stationary solutions of some nonlinear Black-Scholes type equations arising in option pricing
M. F. Fabião Ribeiro, M. R. Grossinho, E. Morais and O. Simões
in Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2010, Springer, 223-229 (2012).

Solvability of a stationary nonlinear Black-Scholes equation under conditions on the potential
M. F. Fabião Ribeiro, M. R. Grossinho and O. Simões
in Engineering, Biology and Medicine - Conference on Boundary Value Problems, American Institute of Physics 1124, 129-137 (2009).

Reinsurance
O. Simões and M. L. Centeno
in Encyclopedia of Quantitative Risk Assessment and Analysis, Eds. Melnick and Everitt, Jonh Wiley & Sons, 1425-1429 (2008).


1 Conference proceedings with referee

Topological methods in differential problems of financial modelling
M. F. Fabião Ribeiro, M. R. Grossinho and O. Simões
International Conference Nonlinear Difference and Differential Equations and their Applications, Ruse, 17-22 (2012).


3 Conference proceedings without referee

Estudo do impacto da nova lei de segurança social sobre os benefícios de reforma
O. Simões
Actas da 7ª Conferência do Cemapre sobre Aplicações da Matemática à Economia e à Gestão, (2003).

Três metodologias para o cálculo dos prémios numa carteira do ramo vida- crédito à habitação
E. Dias and O. Simões
Actas da 7ª Conferência do Cemapre sobre Aplicações da Matemática à Economia e Gestão, (2003).

Políticas de resseguro para uma carteira de responsabilidade civil geral
O. Simões and D. Amado
Actas da 6ª Conferência do Cemapre sobre Aplicações da Matemática à Economia e Gestão, (2000).